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我有一个zoo包含 NA 的多元时间序列，我想将其转换为季度序列。

df1 <-1:12
df1[df1%%4==0] <- NA
zoo.object  <- zoo(matrix(df1, ncol=2),as.Date("2013-01-01")+(0:5)*35)
colnames(zoo.object) <-c("stock1","stock2")


> zoo.object
           stock1 stock2
2013-01-01      1      7
2013-02-05      2     NA
2013-03-12      3      9
2013-04-16     NA     10
2013-05-21      5     11
2013-06-25      6     NA

理想情况下，我想为每只股票保留本季度的早期数据。我曾尝试从 xts 包中进行 to.quarterly，但问题是它删除了带有 NA 的行。

> to.quarterly(zoo.object,OHLC = FALSE)
        stock1 stock2
2013 Q1      3      9
2013 Q2      5     11
Warning message:
In to.period(x, "quarters", indexAt = indexAt, name = name, ...) :
  missing values removed from data

我也考虑过使用na.locf，但这会将数据从一个季度带到下一个季度。（在 2013 年 4 月 16 日（第 1 季度）的示例中，股票 1 不应等于 3（因为这是第 2 季度的值）。Areverse na.locf也不起作用，因为它可以携带后面季度的数字。

使用我的示例，这就是我想要的：

        stock1 stock2
2013 Q1      1      7
2013 Q2      5     10
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1 回答 1

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试试这个

library(xts)
(z <- period.apply(zoo.object, endpoints(zoo.object, "quarters"), 
                    function(x) first(na.locf(x, fromLast=TRUE))))
#           stock1 stock2
#2013-03-12      1      7
#2013-06-25      5     10

根据评论，您可以将索引转换为yearqtr：

index(z) <- as.yearqtr(index(z))
z
#         stock1 stock2
#2013 Q1       1      7
#2013 Q2       5     10

或者，也许你更喜欢

index(z) <- as.Date(as.yearqtr(index(z)))
z
#           stock1 stock2
#2013-01-01      1      7
#2013-04-01      5     10
于 2013-04-21T21:17:46.807 回答