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代码如下：

require(BRugs)
require(R2WinBUGS)
model<-function(){
  for(i in 1:N){
  y[i] ~ dnorm(x[i], sigma.y)
  }
  x[1] ~ dnorm(theta[1], sigma.y)
  theta[1] <- 0
  for(j in 2:N){
    x[j] ~ dnorm(theta[j], sigma.x)
    theta[j] <- b*x[j-1] # this row wrong, 
# it would be right when I set theta[j] <- 1*x[j-1]
  }
  a ~ dunif(0, 1)
  b ~ dunif(-1, 1)
  sigma.y ~ dgamma(0.1, 0.1)
  sigma.x ~ dgamma(0.1, 0.1)
}
data <- list( N <- 100, y <- rnorm(100))
data=list(N=100,y=rnorm(100))

inits=function(){
  list(sigma.x = rgamma(1,0.1,0.1), sigma.y = rgamma(1, 0.1, 0.1), a = dnorm(1, 0, 1), b = dnorm(1, -1, 1))
}
parameters=c("a", "b", "x")

write.model(model, con = "model.bug")
modelCheck("model.bug")
# model is syntactically correct
ret.sim <- bugs(data, inits, parameters, "model.bug",
                n.chains = 1, n.iter = 1000,
                program= "winbugs",
                working.directory = NULL,
                debug = T)

我不知道为什么，当我替换为时程序会正确theta[j] <- b*x[j-1]，theta[j] <- 1*x[j-1]但我已经定义了b ~ dunif(-1, 1). 确实，我需要theta[j] <- a - b*x[j-1]在最终模型中进行设置，当我尝试添加a并b进入它时结果是错误的。有谁发现问题出在哪里？

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1 回答 1

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问题在于您对 b（很可能是 a）的先验。我不知道您的数据，但您当前的先验范围可能不包括 a 和 b 的真实值。我认为如果您使用连续分布：

a ~ dnorm(0,1)
b ~ dnorm(0,1)

你的问题可能会解决吗？

nb 如果您尝试为 WinBUGS 创建 AR(1) 模型，您可能需要查看tsbugs包。

于 2013-04-18T08:23:54.827 回答