statistics - Gretl - test alpha and beta

Question

I have done an ordinary least squared with an excel data set. Now I want to test α against the value of 0 and β against the value of 1 using an error probability of 0.05%.

How to do this in gretl?

I appreciate your answer!!!

Answer 1

我编辑您的帖子以添加一个 gretl 标志，希望我们在 SO 中也会有更多的 gretl 用户。

现在要回答您的问题，您需要处理模型中的一般线性限制并计算相关的 F 检验。

因此，要使用 gretl，您可以使用 gretl 脚本语言 hansl 执行以下操作：

open murder_rates
ols executions const income lfp southern --quiet

restrict
b[income]=0
b[lfp]=1
end restrict

我们有以下结果

## Restriction set
##  1: b[income] = 0
##  2: b[lfp] = 1

## Test statistic: F(2, 41) = 29633.7, with p-value = 1.6337e-65

## Restricted estimates:

##              coefficient   std. error   t-ratio    p-value 
##   ---------------------------------------------------------
##   const       -53.0056      0.370949    -142.9     3.29e-59 ***
##   income        0.00000     0.00000       NA      NA       
##   lfp           1.00000     0.00000       NA      NA       

##   Standard error of the regression = 2.4606

如果您想使用 R 轻松完成，请检查car包（linearHypothesis函数）