我想R
结合使用quantmod
来生成基于烛台图表模式的交易信号。我的计划是编写一个用户定义的函数,它根据 OHLC 数据计算每个时间段的信号。到目前为止,我所拥有的是:
getSymbols("IBM", src="google")
candle = function(data, ...)
{
if (abs(Op(data)-Cl(data)) < (Op(data)*0.0005))
doji = "doji"
else
doji = "non-doji"
return(doji)
}
apply.daily(IBM, FUN=candle)
此函数返回 xts 对象中每一天的值。现在我想在函数candle
中添加一些基于上一个或下一个值的计算。如何访问相邻的值?
data
我在函数中拥有的对象candle
似乎只有一行(至少这是我调用时得到的nrow
)。我尝试使用lag
但我总是得到NA
(大概是因为我的 xts 对象只有一行长)。
任何帮助,将不胜感激。此外,我很高兴在哪里可以了解更多关于 quantmod 的指针。网站上似乎暗示了某种工作流程,但我找不到真正的文档。
编辑:
我想澄清我的实际目标:
我将采用细粒度的 OHLC 数据并将其聚合到某个时间段(例如每小时)。因此,每一小时代表烛台图表中的一根烛台。
现在我正在通过这些数据点寻找特定的模式(例如,如果一根具有 x 属性的蜡烛棒后面跟着两个相同的蜡烛棒,然后是一根具有 y 属性的蜡烛棒)。