optimization - 慢函数的高维函数优化

Question

我不确定这是否是问这个问题的正确地方，但由于它似乎也不适合数学 SX，所以我决定在这里发帖。

我有一个非常高维度（250+）的函数，需要找到最佳值或至少一些近似值。

我知道 PSO、差分进化、模拟退火等方法。在我的具体情况下，问题是计算单个函数值可能需要几个小时。因此，需要一种更智能的方法。

第一个直觉是减少尺寸，这就是我目前正在做的事情。但我想知道是否有一些关于描述工作方法的类似问题的已发表论文。

Answer 1

您可以使用表面响应模型来近似您的函数：

• 您使用函数的首次评估来构建近似模型，
• 然后您使用近似模型作为评估函数，
• 某些评估必须使用真实函数执行，您将使用结果来优化您的模型，等等。