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我曾经在 SAS 中每周根据两个参数预测计算机的销售量 - 定价和营销支出（车辆级别 - 因此有几个变量）。这在 SAS 中很容易，因为我可以使用PROC ARIMA.

你能帮我过渡到 R 吗？我已经导入了数据集，执行auto.arima并分析了一些变量的 p 值。但是，我不知道如何在接下来的 26 周内进行预测。任何帮助将不胜感激！

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R 有一个内置的 ARIMAX 过程，称为arima. 要获取 X 部分，请使用xreg=参数。如果您没有外生变量并且不使用xreg=，请注意“拦截”结果可能无法表明您认为它所指示的内容。

因此，如果您使用的是 ARIMAX(1, 2, 3)(1, 0, 0) 模型，该模型具有因变量销售额（月度数据）和外生变量 nasdaq（并且您对 nasdaq 的预测为 nasdaq.pred） ，你会这样做：

model <- arima (sales, order=c(1, 2, 3), seasonal=list (order=c(1, 0, 0), freq=12),
                xreg=nasdaq)

pred <- predict (model, newxreg=nasdaq.predict)
于 2013-03-28T13:15:47.533 回答
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假设您的 ARIMA 模型正在测试，那么未来 26 周的预测是：

Forecastedvalue<-forecast.Arima(Testing, h=26)

希望这可以帮助

于 2013-03-28T07:10:35.437 回答