我正在寻找一个包，它可以让我估计一个向量自回归模型，它的平均方程由一个 ARIMA 组成，然后是一个 GARCH 部分。使用什么多元 GARCH 方法并不重要，因此可以是从 VECH 到 BEKK 的任何方法。我知道那里有一个名为 mgarch 的软件包，但它似乎不在 CRAN 中。
有什么建议么？
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我正在寻找一个包，它可以让我估计一个向量自回归模型，它的平均方程由一个 ARIMA 组成，然后是一个 GARCH 部分。使用什么多元 GARCH 方法并不重要，因此可以是从 VECH 到 BEKK 的任何方法。我知道那里有一个名为 mgarch 的软件包，但它似乎不在 CRAN 中。
有什么建议么？
该mgarch软件包托管在 Github 上。它在这里可用。
为了从 Github 安装 R 包，您可以使用Hadley 的devtools。这个先前的问题解决了如何做到这一点：如何安装 R 包 github 存储库的开发版本。
还有rugarch提供外部回归器的可能性，还有ccgarch处理条件相关 GARCH 模型。
深入了解 CRAN Finance 的 TaskView 将很好地了解该领域的可用软件包。