r - 如何在 R 包中构建具有恒定和线性趋势的 HoltWinters 和逐步自回归时间序列模型

Question

我正在尝试在 R 中构建四个时间序列模型

1）趋势不变的HoltWinters，

2）具有线性趋势的HoltWinters，

3）具有恒定趋势的逐步自回归，

2) 具有线性趋势的逐步自回归

在 SAS 中，我可以使用 PROC Forecast 并指定方法和趋势选项来做到这一点。

你能帮我做这件事吗？谢谢。

Answer 1

对于 1 和 2：

library(forecast)
fit1 <- ets(x, model="ANA", damped=FALSE)
fit2 <- ets(x, model="AAA", beta=0, damped=FALSE, lower=rep(0,4))

默认情况下，ets不允许恒定分量（例如线性趋势），但将下限设置为 0 允许。

对于 3 和 4，我不确定您所说的“逐步自回归”是什么意思。也许您的意思是使用逐步过程选择术语的子集自回归。为此，请参阅 FitAR 包 ( http://www.jstatsoft.org/v28/i02/paper )。但是，我不认为它允许确定性趋势。