我正在尝试将 AR(1) 模型拟合到 Pandas 时间序列并向前推进。数据为年度数据，每年从 4 月 1 日开始。当我使用statsmodels.tsa.ar_model.AR.predict估计模型进行预测时，输出是 Pandas 时间序列，年度预测以 12 月 31 日为中心。
代码：
mod1 = sm.tsa.AR(ser['1972-01-04':'2007-01-04'], freq='A')
res1 = mod1.fit(order=1)
fcast1 = res1.predict('2007-01-04', '2018-01-04')
print fcast1
输出：
2007-12-31 988.121031
2008-12-31 1035.640294
2009-12-31 1081.584720
...
我可以获得 predict 方法来创建索引于 4 月 1 日的时间序列，还是必须在创建预测序列后重新索引它？我希望能够将它与数据框中的其他系列进行比较，因此索引非常重要。
谢谢你的帮助！