r - 使用 R 中的矩阵进行线性规划

Question

我需要在 R 中求解一个线性程序，其中变量是矩阵。

更具体地说，我的优化功能看起来像这样。

最大 X(A+B)Y - x - y,

其中 X,Y,A,B 是矩阵，x,y 是标量。求解 X,Y,x,y

像任何线性程序一样受到一堆约束

有没有办法在 R 中解决这个问题？

我检查了 R 中的 linprog 和 limsolve 包。它们解决了标量的线性程序。

有没有办法对 R 中的矩阵做同样的事情。

谢谢你的帮助。

Answer 1

谷歌搜索R linear programming matrices产生了许多有趣的链接，其中以下可能很有趣：

• 用于引导包的线性规划问题的单纯形法。