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我正在使用泊松过程计算使用 8 种不同的索赔率（提出索赔的概率）向保单持有人收取的保费。使用此代码的值是：568.48 625.44 684.34 732.58 772.40 802.90 832.46 851.66 这些值与我在 Excel 中得到的正确值和理论上计算的值不同：517.4 550.26 601.14 650.96 705.86 757.4 4 796.1 任何人都可以尝试正确的 R 代码 8296 来获得这些值。 ?

a <- array(0:0,dim=c(21,5000)) # over time period t=21, 5000 policy holders
d<-array(1:5) 
e<-array(1:5) # five discount levels used
p<-array(1:8) # premium charged for 8 separate claim rates
z=0
e[1]=1 # discount 0%
e[2]=.8 # discount 20%
e[3]=.7 # discount 30%
e[4]=.6 # discount 40%
e[5]=.5 # discount 50%

for (l in seq(0.1,0.8,.1)){ # claim rates 0.1,0.2,0.3...0.8
  for (j in 1:20){
    for (i in 1:5000) {
      b<-min(2,rpois(1,l))
      if (b==2) {a[j+1,i]=0}     # b is the number of claims made, if 2 or more, drop down to 0% discount
      if (b==0) {a[j+1,i]=min(5,a[j,i]+1)} # if 0 claims made, go to next level of discount
      if (b==1) {a[j+1,i]=max(0,a[j,i]-1)} # if 1 claim made, drop back one discount level
    }
  }
  for (k in 1:5){
    d[k]=1000*e[k]*(length(subset(a[5,],a[5,]==k-1))/5000)
  }
  z=z+1;p[z]=sum(d)
}
p   # premium charged at each claim rate 0.1,0.2, ... , 0.8
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1 回答 1

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关于折扣级别，您的代码中有一个小问题。您有 5 个折扣级别，0%、20%、30%、40% 和 50%。但是，在您的循环中，您允许 6：因为您将拥有 2 个或更多索赔的人设置回 0，所以您允许 6 个级别的折扣，0、1、2、3、4、5。当您计算 d 向量时，您从 1:5 开始迭代，但实际上是从 0:4 开始迭代，因为您正在与 k-1 进行比较，这意味着您错过了最高折扣组。

有几种方法可以修复它，但最简单的是更改 if(b==0) 行

if (b==0) {a[j+1,i]=min(4,a[j,i]+1)} # if 0 claims made, go to next level of discount

那应该这样做。

另外，从理论的角度来看，为什么你的 a-matrix 有 21 行深（意味着 21 年），但你只迭代前 5 年，然后忽略第 6 年？我会让循环转到 1:20，然后检查第 21 行，而不是第 5 行。我使用的完整代码如下：

a <- array(0:0,dim=c(21,5000)) # over time period t=21, 5000 policy holders
d<-array(1:5) 
e<-array(1:5) # five discount levels used
p<-array(1:8) # premium charged for 8 separate claim rates
z=0
e[1]=1 # discount 0%
e[2]=.8 # discount 20%
e[3]=.7 # discount 30%
e[4]=.6 # discount 40%
e[5]=.5 # discount 50%

for (l in seq(0.1,0.8,.1)){ # claim rates 0.1,0.2,0.3...0.8
  for (j in 1:20){
    for (i in 1:5000) {
      b<-min(2,rpois(1,l))
      if (b==2) {a[j+1,i]=0}     # b is the number of claims made, if 2 or more, drop down to 0% discount
      if (b==1) {a[j+1,i]=max(0,a[j,i]-1)} # if 1 claim made, drop back one discount level
      if (b==0) {a[j+1,i]=min(4,a[j,i]+1)} # if 0 claims made, go to next level of discount
    }
  }    
  for (k in 1:5){
    d[k]=1000*e[k]*(length(subset(a[21,],a[21,]==(k-1)))/5000)
  }
  z=z+1;p[z]=sum(d)
}
p
于 2013-01-29T16:41:01.023 回答