r - 我可以在 R 中为 Cox 比例风险模型执行所有子集变量选择吗？

Question

在为我的数据选择顶级 Cox 比例危险模型时，我正在尝试使用类似于（如果不是实际上）程序 R 中的 jumps 包中的 regsubsets 的函数。这可能吗？如果是这样，功能是否已经存在？

Answer 1

我猜您已经熟悉以下内容...如果您使用AIC作为“顶级模特”的标准，那么这将是一个合理的起点：

library(survival)
data(colon)
c1 <- coxph(Surv(time=time, event=status) ~
     as.factor(extent) + age + sex, data=colon)
step(c1)

如果您有缺失值 ( NA)，请注意这一点。当然，这种方法可能找不到更好的模型，但是如果有少量的潜在预测变量，您就不太可能错过它。上述注意事项（感谢@DWin）关于使用数值方法，其中知情意见可能更可靠。