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我有一堆股票的日内历史记录。我正在尝试每天计算股票之间的 1 分钟相关性。我的目标是使用一段时间内每对的每日平均值来确定特定交易策略的最佳货币对。

我的想法是遍历交易日，计算日内 1 分钟相关性，计算所有交易日的平均值，下一个交易对。

但是，我被困在交易日的循环中。

my.xts.A <- xts(A_Frame[,-1], order.by=A_Frame[,1])
my.xts.B <- xts(B_Frame[,-1], order.by=B_Frame[,1])

my.min.A <- to.minutes(my.xts.A[,1],1,'minutes')
my.min.B <- to.minutes(my.xts.B[,1],1,'minutes')

my.day <- to.daily(my.xts.A[,1],1)

my.index <- index(my.day)

我得到了交易日my.index，有人可以给我一些关于如何选择my.min.Awhere子集的指导my.index[i] == day(my.min.A)吗？

谢谢

编辑：

dput(head(my.min.A, 20))
structure(c(3575, 3630, 3649, 3630, 3614, 3612, 3612, 3616, 3615, 
3602, 3602, 3602, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3604, 3604, 3605, 
3682, 3630, 3649, 3630, 3614, 3612, 3612, 3616, 3615, 3602, 3602, 
3606, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3605, 3604, 3608, 3575, 3630, 
3649, 3630, 3612, 3612, 3610, 3616, 3615, 3602, 3602, 3601, 3604, 
3603, 3604, 3604, 3604, 3604, 3604, 3604, 3682, 3630, 3649, 3630, 
3612, 3612, 3610, 3616, 3615, 3602, 3602, 3604, 3604, 3604, 3604, 
3604, 3605, 3604, 3604, 3605), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"
), tzone = "", class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct", 
"POSIXt"), .indexTZ = "", index = structure(c(1352790059, 1352790290, 
1352790306, 1352790467, 1352790521, 1352790547, 1352790757, 1352791124, 
1352791222, 1352791466, 1352791576, 1352791750, 1352791859, 1352791891, 
1352791970, 1352792006, 1352792041, 1352792149, 1352792181, 1352792227
), tzone = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt")), .Dim = c(20L, 
4L), .Dimnames = list(NULL, c("minutes.Open", "minutes.High", 
"minutes.Low", "minutes.Close")))
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这是一个可重复的示例，使用每日数据并计算价格之间的每月相关性。

library(quantmod)
getSymbols("KO;PEP")
apply.monthly(merge(Cl(KO),Cl(PEP)), function(x) cor(x[,1],x[,2]))

在你的情况下，你会想要这样的东西：

apply.daily(merge(Cl(my.min.A), Cl(my.min.B)), function(x) cor(x[,1],x[,2]))
于 2013-01-09T13:01:08.310 回答