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从多元正态分布抽样的计算复杂度是多少？

是否需要先反转协方差矩阵，产生 O(n^3) 算法或存在复杂度 O(n^2) 的算法？

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如果C是您的协方差矩阵，并且C=LL T是其 Cholesky 分解，则Lx将具有所需的协方差结构。这里，x是标准正态变量的n向量。

Cholesky 分解需要 O(n^3) 时间来计算。但是，如果您预先执行此操作，然后仅使用L，您将在您计算的所有随机样本中摊销成本。

于 2012-12-15T18:59:31.587 回答