首先,我不是金融工程大师。我作为一名 COBOL 程序员工作了很多年,虽然我对 c++ 有点生疏,但经过一点复习,我可以做得很好。
我从事期货交易已有几年了,并为自己设定了在单一时间序列数据流(期货价格、股票价格)上实施 ICA 的任务。
ICA 算法是 it++ 包 (fastICA) 的一部分,但是有必要对时间序列数据执行一些预处理,因为 ica 的工作前提是观察的数量至少与源的数量一样大。
根据我的发现,预处理涉及构造一个矩阵 Y,其中包含第一列中的原始时间序列、第二列中时间序列的滞后 1 移位版本等。
eg.
Y= 1.0135518 - 0.7113242 - 0.3906069 1.565203
- 0.7113242 - 0.3906069 1.565203 0.0439317
- 0.3906069 1.565203 0.0439317 - 1.1656093
etc.
我的问题是:
执行 ICA 后,恢复时间序列数据中的独立源需要哪些步骤?
如何从最重要到最不重要对 IC 进行排序。
如果有人可以回答这些问题或为我指明合适的书籍或文章的方向,我将不胜感激。最好是书或文章在本质上更实用。