r - maxdrawdown 函数

Question

在 R 中，我看到有两个包具有 maxdrawdown 函数。

一个是fTrading，另一个是PerformaceAnalytics。

每个都进行不同的计算。

1. fTrading 似乎假设价值是资产的价格，因此回撤是在估值中。
2. 这同样适用于 PerformanceAnalytics，只是它以百分比形式给出答案。

是否有一个带有 maxdrawdown 函数的包，它期望 P/L 数据在一个系列中并在此基础上给出回撤？

例如，如果您有以下数据

c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)

最大回撤为：

-4 + -2=-6.

Answer 1

编写自己的函数很容易：

drawdown <- function(pnl) {
   cum.pnl  <- c(0, cumsum(pnl))
   drawdown <- cum.pnl - cummax(cum.pnl)
   return(tail(drawdown, -1))
}

maxdrawdown <- function(pnl)min(drawdown(pnl))

（当然，如果您的约定是回撤应该是正数，您可以更改符号并替换min为）max

pnl <- c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)
drawdown(pnl)
# [1]  0  0  0 -4 -6 -5  0  0
maxdrawdown(pnl)
# [1] -6

Answer 2

您试图找到PnLmaxDrawDown的cumsum（与帐户值相同）。

> library(fTrading)
> maxDrawDown(cumsum(c(0, c(12,10,5,-4,-2,1,5,6))))
$maxdrawdown
[1] 6

$from
[1] 3

$to
[1] 5