matlab - [ab]=cholcov 函数为对称正定矩阵返回 a=[] 和 b=NaN

Question

我有这个矩阵：

S=   6.84370358358718e-006    -7.45833473076585e-007
    -7.45833473076565e-007     7.11723106043725e-006

它是对称的：

S-S'=                     0    -2.00111533788828e-020
      2.00111533788828e-020                         0 

并且是正定的：

eig(S)= 6.22219831321029e-006    and     7.73873633081414e-006

当我使用[a b]=cholcov(S)时，它返回返回a=[]和b=NaN。它是用 MatLab 帮助编写的[T,num] = cholcov(SIGMA)...If SIGMA is not square and symmetric, num is NaN and T is empty.

当然，chol(S)函数分解这个函数没有任何错误。我不知道和之间的区别chol并不cholcov重要，因为我没有任何选择。mvnrnd(zeros(1,2),S)当我尝试生成一些随机数时，错误来自函数：

??? Error using ==> mvnrnd at 118
SIGMA must be a symmetric positive semi-definite matrix.

谁能告诉我这里有什么问题？谢谢。

Answer 1

它几乎是对称的。你自己承认它不是对称的。几乎怀孕和怀孕一样吗？你证明了 S~=S'。修复很容易。

S = (S + S')/2;

Answer 2

你写了：

S-S'=                     0    -2.00111533788828e-020
      2.00111533788828e-020                         0 

这就是说 S不是对称的。它几乎是对称的。但是……不完全是。如果这是由于数字引起的，您可以通过以下方式解决此问题：

symmetricS = mean(cat(3,S,S'),3);