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当我调用 iwishrnd() 函数时出现此错误： 正如我在上一个问题中解释的那样：为什么 eig(A) 函数（其中 A 是半正定函数）返回负双精度数？
??? Error using ==> iwishrnd at 41
Covariance matrix must be symmetric and positive definite.

我想知道，为什么matlab将此参数称为协方差矩阵？

我知道，该矩阵用作多元正态分布的协方差矩阵的共轭先验，但它与该协方差矩阵的均值成正比（如您在http://en.wikipedia.org/wiki/中所见）逆-Wishart_distribution）。那么，将其称为分布的平均值而不是协方差矩阵不是更好吗？

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这是一个命名问题；将 Wishart 分布中的 A 参数称为“协方差矩阵”是相对常见的，因为它 (1) 必须具有协方差矩阵的所有属性，(2) Wishart 分布的输出几乎总是用作协方差矩阵（例如，Wishart 是高斯的共轭先验，参见下面的链接）和 (3) A 表示从 Wishart 分布输出的预期协方差矩阵的平均值。

如果您想知道的话，A 并不代表 Wishart 分布的协方差。

http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_prior#Table_of_conjugate_distributions

于 2012-11-21T13:08:22.750 回答