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这是我下载现货价格和计算一堆指数的实际波动率的代码。

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(RQuantLib)

tickers.index = c("^RUT","^STOXX50E","^HSI")
myEnv <- new.env()
getSymbols(tickers.index, src='yahoo', from = "2004-03-26", to = "2012-10-10", env = myEnv, adjust=TRUE)
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=TRUE))
index <-na.locf(index)

#Calculate daily returns for all indices and convert to arithmetic returns
index.ret <- exp(CalculateReturns(index,method="compound")) - 1
index.ret[1,] <- 0

#Calculate realized vol for all the indices
index.realized <- xts(apply(index.ret,2,runSD,n=20), index(index.ret))*sqrt(252)
index.realized[1:19,] <- 1

我现在想做的是使用函数 EuropeanOption 为每个指数计算一系列看跌价格，每天使用以下参数：

  • 基础价格 - 指数 XTS 的今日收盘价
  • 行使价 - XTS 指数昨天的收盘价
  • 隐含成交量 - 昨天指数的已实现成交量。已实现 XTS
  • 所有其他参数将只是常量

我试图通过各种尝试使用 apply 等来实现这一点，但无法让它发挥作用。我不必使用 RQuantLib - 如果计算欧式期权价格的其他函数可以使这更容易，我可以接受。非常感谢任何帮助。

谢谢你。

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好的，我开始工作了

puts.unwind <- mapply(EuropeanOption,"put",index,na.locf(lag(index,1),fromLast=TRUE),0,0,29/365‌​,index.realized) 
puts.unwind <- xts(matrix(as.numeric(puts.unwind[1,]),nrow(index),ncol(index)),index(index))

第一行计算看跌期权，第二行仅提取价格并重新格式化为 XTS。

于 2012-10-22T03:00:37.650 回答