我正在尝试使用 MATLAB 的 filter() 函数生成 AR(2) 过程,如下所示:
A=[1 -2.7607 3.8106 -2.6535 0.9238];
% AR(4) coefficients
y=filter(1,A,0.2*randn(1024,1));
% Filter a white noise input to create AR(4) process
[ar_coeffs,nv] =arburg(y,4);
%compare the results in ar_coeffs to the vector A.
我有一个时间序列数据集,并希望大致匹配模拟数据集中数据的“总”方差。当我在第二行代码中使用 nv 代替 0.2 时,我得到的模拟方差太小了。
谁能帮我纠正这种情况以生成相似的模拟 AR(N) 数据集?
谢谢,
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