java - 快速准确的稀疏 svd 库？

Question

我正在寻找一个快速的 svd 库，无论是 c、c++ 还是 java。最终我使用的是 Java，但我很喜欢使用 jna 来包装 c++，例如http://github.com/hughperkins/jeigen

我正在寻找一个可以处理稀疏矩阵的快速 svd 库。为了保持这个客观性，这样问题就不会被标记为过于主观，让我们说：

• 与 news20.binary 一起使用，例如来自http://mldata.org/repository/data/viewslug/news20binary/
• 运行需要多快？
• 保留多少方差，例如对于大小为 6 或 20 的 S 矩阵？

我环顾了几个图书馆，发现：

• matlab：超级快，大约 10 秒，但它并不是真正的“库”。平均平方投影误差：0.93
• redsvd：超快，运行1秒左右，6个特征，但平均平方投影误差为0.97，非常高
• Eigen 的 svd 都非常慢，并且仅适用于密集矩阵
• svdlibc：在我停止之前运行了 28 分钟；我想它是在计算完整的 S，而不仅仅是前 6 个特征左右

基本上，我正在寻找一个库，它提供与 matlab 相同的速度和平均平方投影误差，或者至少具有可比性。

Answer 1

根据我的经验，svdlibc 是这些选项中最好的库。我之前已经对它的代码进行了一些研究，但我不相信它正在计算完整的 S 矩阵（即，它是一个真正的“薄 svd”）。如果您可以控制磁盘上的矩阵表示，则 svdlibc 在使用稀疏二进制输入格式时执行得更快，因为 I/O 开销显着降低。

S-Space 包提供了一个围绕 SVDLIBC 的 SVDLIBJ java 端口的可执行 jar 。但是，他们发现对于某些输入解决方案，它的结果与 SVDLIBC 不同。