optimization - 统计程序决定

Question

我手头有两个问题：

1. 我有一个因变量，比如说 GDP 和许多其他自变量。我需要知道我可以使用什么程序来查找 IV 中哪些是领先指标或滞后指标。我已经在 SAS 和 Excel 中开发了模型。

2. 根据基于 x 日 ema 和 y 日 sma 交叉的一些买卖规则，我需要计算回报。我需要知道我应该使用哪个程序来查找哪些值，x并将y给我最好的回报（x并且y是一个前缀值数组，如 (200,50)(300,30) 等）。这里可以使用神经网络吗？如果是这样，任何人都可以给我一个有关如何执行此操作的文档的链接吗？

Answer 1

广告1：可能最简单的是计算时间序列之间的线性相关性。同时使用时间序列和偏移时间序列会告诉你一些关于领先/滞后的信息。

广告 2：研究优化，而不是神经网络。最初和最简单的方法是使用网格搜索：计算 X 和 Y 的每个组合的最佳回报。伪代码：

x = [50:50:500]
y = [10:10:100]

for i in x:
    for j in y:
        return(i,j) = calculate_returns(x(i),y(j))
    end
end