3

我想从使用 getSymbols 获得的时间序列中提取日期，但是当我使用 index / index.xts 函数时，返回的日期似乎早了一天。我无法理解为什么在以下代码中会发生这种行为。

但是，预期的行为是获取与原始时间序列中的对象相对应的日期对象列表。

这是代码，请注意时间序列 SPY 的最后一个日期是 2012 年 8 月 24 日，但 index(SPY) 调用的最后一个值是 2012 年 8 月 23 日：

getSymbols("SPY")

tail(SPY)

    SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2012-08-17   142.23   142.30  141.86    142.18   90813700       142.18
2012-08-20   141.98   142.22  141.59    142.19   78255700       142.19
2012-08-21   142.54   143.09  141.45    141.76  105581100       141.76
2012-08-22   141.40   142.05  141.07    141.82  132999200       141.82
2012-08-23   141.47   141.48  140.44    140.66  111406800       140.66
2012-08-24   140.31   141.83  140.22    141.51   99431500       141.51 

tail(index(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

tail(index.xts(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

感谢所有可以回复我帖子的人。

会议的附加信息

>sessionInfo()
R version 2.15.1 (2012-06-22)
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_United States.1252  LC_CTYPE=English_United States.1252   
[3] LC_MONETARY=English_United States.1252 LC_NUMERIC=C                          
[5] LC_TIME=English_United States.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
 [1] rbenchmark_0.3.1             fGarch_2110.80.1            
 [3] fBasics_2160.81              MASS_7.3-20                 
 [5] timeSeries_2160.95           timeDate_2160.95            
 [7] tseries_0.10-29              quadprog_1.5-4              
 [9] PerformanceAnalytics_1.0.4.4 quantstrat_0.6.8            
[11] blotter_0.8.10               FinancialInstrument_0.15.2  
[13] quantmod_0.3-17              TTR_0.21-1                  
[15] Defaults_1.1-1               xts_0.8-6                   
[17] zoo_1.7-7                    lubridate_1.1.0             
[19] stringr_0.6.1                plyr_1.7.1                  
[21] XML_3.9-4.1                 

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] colorspace_1.1-1   dichromat_1.2-4    digest_0.5.2       ggplot2_0.9.1     
 [5] grid_2.15.1        labeling_0.2       lattice_0.20-6     memoise_0.1       
 [9] munsell_0.3        proto_0.3-9.2      RColorBrewer_1.0-5 reshape2_1.2.1    
[13] scales_0.2.1       stabledist_0.6-4   tools_2.15.1     


> getDefaults(getSymbols)
NULL
> getSymbolLookup("SPY")
NULL
> showSymbols()
 SPY     GSPC      IBM      XLF      XLP      XLE      XLY      XLV      XLI 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
     XLB      XLK      XLU      IEF     AAPL      DIA     MSFT      IWM      EEM 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
     EFA      GLD      AGG      HYG      FXE      FXY      VXX      VXZ      HIG 
 "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo" 
    VTI      VEU      VNQ      DBC      XAU     gold     Gold STOXX50E     GOLD 
"yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "yahoo"  "oanda"  "oanda"  "oanda"  "yahoo"  "yahoo" 
     VIX  DEXUSEU   EURUSD  DEXKOUS    EUR=X    INR=X 
 "yahoo"   "FRED"  "oanda"   "FRED"  "yahoo"  "yahoo"

另请注意，我通过使用命令安装了来自 Systematic Investor 博客 systeminvestor.wordpress.com 的一些 R 代码

setInternet2(TRUE)
con = gzcon(url('systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb'))
source(con) 
close(con)

解决方案加上附加问题

GSee 用户找到了答案（谢谢！）指出在我的会话中我屏蔽了 index.xts。所以一个解决方案是调用 xts:::index.xts(SPY) 而不仅仅是 index.xts(SPY) 来覆盖屏蔽。实际上命令

> tail(xts:::index.xts(SPY))

返回正确答案

[1] “2012-08-17” “2012-08-20” “2012-08-21” “2012-08-22” “2012-08-23” “2012-08-24” –</p>

答案现在引发了另一个问题：在“屏蔽/覆盖” index.xts 函数的代码下方给出（返回错误的答案，将日期提前一天）：

> index.xts
function (
x           # XTS object
)
{
temp = attr(x, 'index')
class(temp)='POSIXct'   
if( attr(x, '.indexCLASS')[1] == 'Date')
    temp = as.Date(temp)
return(temp)
}

为什么这个函数在调用 tail(index.xts(SPY)) 时返回错误的结果？这个 index.xts 函数的代码有什么问题？

比较两个输出（第一个是错误的，而第二个提供正确的答案）：

tail(index.xts(SPY))

[1] "2012-08-16" "2012-08-19" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23"

tail(xts:::index.xts(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"

再次感谢您的时间和关注。

4

2 回答 2

7

这个问题是您运行了一些代码，这些代码掩盖了xts包中的index.xts方法。在您的 OP 的评论中，您告诉我们您运行了此代码

setInternet2(TRUE)
con = gzcon(url('http://www.systematicportfolio.com/sit.gz', 'rb'))
source(con)
close(con)

运行该代码后，index.xts已重新定义（实际上是屏蔽）为

> index.xts
function
(
        x                       # XTS object
)
{
        temp = attr(x, 'index')
        class(temp)='POSIXct' 

        if( attr(x, '.indexCLASS')[1] == 'Date')
                temp = as.Date(temp)
        return(temp)
}

如果您将其与xts:::index.xts被屏蔽的函数进行比较，您会发现它完全不同。所以，你不能再期待同样的结果。

如果您从systematicportfolio.com/sit.gz 下载代码并查看它，您会看到这条评论

###############################################################################
# Fast alternative to index(x) for XTS object
# NOTE index.xts is the same name as the index function in the XTS package
###############################################################################

因此，作者似乎故意这样做是为了让它更快。不幸的是，他也让它变得不那么健壮了。

这段代码实际上给了我与 相同的结果xts:::index.xts，所以我不能 100% 确定为什么使用它会得到不同的结果。但是，我的猜测是它与将类从更改为numeric然后POSIXct转换回Date

无论如何，我可能会跑

rm(index.xts)

在采购该代码以删除此“增强”之后。

于 2012-08-25T19:52:30.383 回答
0

打开一个干净的 R 副本可能值得。我得到（使用 R 2.15.0）：

> require(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> tail(SPY)
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2012-08-17   142.23   142.30  141.86    142.18   90813700       142.18
2012-08-20   141.98   142.22  141.59    142.19   78255700       142.19
2012-08-21   142.54   143.09  141.45    141.76  105581100       141.76
2012-08-22   141.40   142.05  141.07    141.82  132999200       141.82
2012-08-23   141.47   141.48  140.44    140.66  111406800       140.66
2012-08-24   140.31   141.83  140.22    141.51   99431500       141.51
> index(tail(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"
> tail(index(SPY))
[1] "2012-08-17" "2012-08-20" "2012-08-21" "2012-08-22" "2012-08-23" "2012-08-24"
> tail(index.xts(SPY))
Error in tail(index.xts(SPY)) : could not find function "index.xts"
于 2012-08-25T18:59:10.593 回答