c#-4.0 - C# 中是否有任何直接的方法来优化数学函数或最小化表达式中的参数？

Question

我正在尝试在 C# 中实现一个算法，其中包含一些数学函数，例如：

最小化 a ||xu( i ) - ∑j aj( i ) bj ||2 + β || 一（一）||1

但我不确定 C# 中是否有任何直接的优化方法，我在论坛中找不到任何东西，或者你可以提供任何建议来解决 C# 中的这个优化问题！？

Answer 1

有几个具有 C# 绑定的求解器可能适合您的问题，例如：

• MS Solver Foundation是 Microsoft 的数学优化平台，它为包括无约束和约束最小二乘在内的大量问题提供求解器。一些努力挖掘 API，但作为回报，导数会自动计算等。
• ALGLIB提供了大量不同的优化器，并且在C#中可用。
• 阿里在上面的评论中提到了IPOPT。我开发了与 IPOPT 的 C# 绑定，可在此处下载。我当然有偏见，但我个人认为 API 相当简单。如果您使用csipopt ，则需要手动提供衍生产品。（实际上还有一个包含csipopt 并提供自动导数计算的库Funclib。）
• COBYLA2（如果您有非线性约束）和 BOBYQA（如果您有约束或没有约束）是 Michael Powell 开发的无导数直接搜索方法。我已将这些求解器移植到 C#，100% 托管代码。C# COBYLA2 项目可在此处获得，C# BOBYQA 项目可在此处获得。