r - 在 R 中，如何将外部变量添加到 ARIMA 模型？

Question

这里有谁知道我如何为 ARIMA 模型指定额外的外部变量？

就我而言，我正在尝试建立一个波动率模型，并且我想将平方收益添加到 ARCH 模型中。

我不使用 GARCH 模型的原因是，我只对波动率预测感兴趣，而 GARCH 模型会在收益上显示它们的误差，这不是我研究的主题。

我想添加一个外部变量并查看 R^2 和 p 值以查看系数是否具有统计显着性。

Answer 1

我知道这是一个非常古老的问题，但是对于像我这样想知道这个问题的人来说，您需要将 cbind 与 xreg 一起使用。

例如：Arima(X,order=c(3,1,3),xreg = cbind(ts1,ts2,ts3))

每个外部时间序列的长度应与原始时间序列相同。