0

我又遇到了关于聚合刻度数据的问题（R：当刻度数据丢失时，刻度数据增加值）

我已经听从了您的所有建议，并且效果很好。但是我的日历有问题： mu xts 对象使用不遵守 SX5E 索引的打开和关闭时间的 dateTime 对象进行索引。

例如：SX5E指数23:00收盘，22:00后仍有价格！

2010-02-08 22:58:59     2624
2010-02-08 22:59:59     2624
2010-02-08 23:00:59     2624
2010-02-08 23:01:59     2624
2010-02-08 23:02:59     2624
2010-02-08 23:03:59     2624
2010-02-08 23:04:59     2624
2010-02-08 23:05:59     2624
2010-02-08 23:06:59     2624
2010-02-08 23:07:59     2624

我想我可以通过修改 Joshua Ulrich 代码的第二行来解决这个问题:( R : Tick data added value when tick data is missing )

price_1m <-to.period(price,period="minutes",k=1,OHLC=FALSE)
onemin <- seq(start(price_1m),end(price_1m),by="1 min") 
Price_1m <- na.locf(merge(price_1m, xts(,onemin)))[onemin]

但我不知道如何生成从 08:00:00 到 23:00:00 的 1 分钟等距序列。（Maybye 使用 seq.POSIXt？）有什么想法吗？

4

1 回答 1

3

我相信您在这里需要做的就是使用 xts 样式的时间子集。如果您的xts对象被称为“Price_1m”，那么

Price_1m["T08:00:00/T23:00:00"]

将在所有日子里删除不在这些时间之间的所有数据。

如果你想要更通用的东西，我会把你指向我的 qmao 包来看看?TimeOfDaySubset

如果您不想要，您不必使用我的包，但至少查看代码（您可以在网络上浏览）不会对您造成伤害。如果你使用qmao::MakeStrictlyRegular你可以在那里做子集。

于 2012-08-02T12:26:53.990 回答