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我已经喝了一段时间了：

我有一个函数，它依赖于五 (5) 个变量才能解决 (Black-Scholes)。在我解决了这个 BS 实例的价格之后，我想创建一系列不同的输入（比如时间）并将它们与相应的输出（解决方案，所有其他变量保持不变）进行对比。

所以希望我会绘制类似的东西

class BS

    def __init__(self, args)
        self.a = float(args[0])
        self.b = float(args[1])
        self.c = float(args[2])
        self.d = float(args[3])
        self.e = float(args[4])
    ...
    ...
    the math
    ...
    ...

现在，我可以创建该类的一个实例，该实例包含一个从 T 或时间计算价格的方法。

def price(self)
   'math that only requires T'
    return price

所以，我只需要运行 BS.price() 并可以输出类似

t = range(T-200, T+200, 1)

prices = [BS.price() for x in t]
rhos = [BS.rho() for x in t]
vegas = [BS.vega() for x in t]
parities = [BS.parity() for x in t]


pylab.plot(prices,t)
pylab.plot(rhos,t)
pylab.plot(vegas,t)
pylab.plot(parities,t)

如果价格的唯一变量是时间。有没有更好的方法来观察 python 的单变量依赖关系？我更喜欢R，但这不取决于我。

谢谢你的帮助！

编辑：当时间变量进行数学运算时，我不知道如何使用列表推导，如 math.sqrt() 和 scipy.cdf()。有没有办法做到这一点？我知道如何构建依赖于变量 t 的函数，一个浮点数。我如何将值列表输入到 math.sqrt() 或 scipy.cdf() 中？谢谢您的帮助！

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当时间变量正在进行数学运算（如 math.sqrt() 和 scipy.cdf()）时，我不知道如何使用列表推导。有没有办法做到这一点？我知道如何构建依赖于变量 t 的函数，一个浮点数。我如何将值列表输入到 math.sqrt() 或 scipy.cdf() 中？

有几个选项需要考虑：

  • Python 生成器允许您在遍历集合/值列表时动态生成结果。这是一个很好的讨论：
    http ://wiki.python.org/moin/Generators

  • Python 的 map 和 reduce 函数允许您将函数（例如 sqrt）应用于列表中的每个元素，并且使用 reduce 您可以将列表中某些操作的每个结果减少为单个值（检查 2.1“映射列表”）：
    http://www.siafoo.net/article/52

于 2012-07-30T02:23:29.743 回答