我正在使用分形包并使用 DFA 函数,它在控制台中为我提供了非常完整的输出:
DFA(log(price_1m[1:1024]),detrend="poly2",overlap=0,scale.max=512)
控制台输出:
Detrended fluctuation analysis for log(price_1m[1:1024])
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H estimate : 0.452347
Domain : Time
Statistic : RMSE
Length of series : 1024
Block detrending model : x ~ 1 + t + I(t^2)
Block overlap fraction : 0
Scale ratio : 2
Scale 6.00000000 1.2000e+01 2.4000e+01 4.8000e+01 96.0000000 1.920e+02 3.8400e+02
RMSE 0.00029362 4.2002e-04 5.2302e-04 8.5258e-04 0.0011629 1.403e-03 1.7068e-03
Message d'avis :
In if (cls == "signalSeries") { :
la condition a une longueur > 1 et seul le premier élément est utilisé
事实是我只想要并且需要赫斯特指数估计。所以我想摆脱所有的休息。所以我试图获取 DFA 函数的属性(DFA 函数给出一个 fractalBlock 对象),这是我在控制台中得到的:
Call:
lm(formula = y ~ 1 + x, data = data.frame(x = xx, y = yy, w = ww),
weights = w)
Coefficients:
(Intercept) x
-8.9269 0.4523
Message d'avis :
In if (cls == "signalSeries") { :
la condition a une longueur > 1 et seul le premier élément est utilisé
好的,我有一个 lm 对象,我可以从中提取斜率参数估计:
attr(DFA(log(price_1m[1:1024]),detrend="poly2",overlap=0,scale.max=512),which="logfit")$coef[2]
这是它在控制台中打印的内容:
x
0.452347
Message d'avis :
In if (cls == "signalSeries") { :
la condition a une longueur > 1 et seul le premier élément est utilisé
重点是:我只想得到 0.452347 的数值。我尝试使用 as.numeric() 函数转换我的数据,但它不起作用。
谢谢你的帮助。