java - 我应该如何在 Java 中实现马氏距离函数？

Answer 1

协方差矩阵包含任意两个变量之间的预期关系。给定向量 上的统计分布x，具有统计平均值avg：

covariance(i,j) = expected value of [ (x[i] - avg[i])(x[j] - avg[j]) ]

给定一组统计N向量v_1 ... v_N和均值向量avg，您可以估计它们的分布的协方差，如下所示：

sample_covariance(i,j) = sum[for k=1..N]( (v_k[i] - avg[i])*(v_k[j] - avg[j]) ) / (N-1)

最后一个是您正在寻找的协方差矩阵。我建议您也阅读上面的 wiki 链接。