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是否有任何实现 ARMA 方法及其变体的 C++ 库？对于这种分析，我会很高兴有一个成熟的发行版。

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我不知道有任何本地 C++ 库来计算 ARMA 模型。但是，如果方便对您来说比原始性能更重要，您可以间接地做到这一点：

  • 使用R计算ARMA模型
  • 使用RCCP将 C++ 链接到 R（反之亦然）
于 2012-06-30T09:46:58.403 回答