0

嘿，有人知道如何循环通过 RTAQ 包中的 MedRV 功能吗？我有

##find days in data
ddx.f = endpoints(full, on="days");
days.full = format(index(full)[ddx.f], "%Y-%m-%d");

for (day in days.full) {
  x = full[day]

}

每天提取，但不知道每天要添加什么来循环 MedRV 函数。有任何想法吗？还有谁知道R中有一个显着性测试来测试跳跃吗？

提前致谢。

4

2 回答 2

0

这个想法和你上一个问题一样

将数据分成几天，并对每一天应用一个函数。下面split(dxts, "days")将创建一个列表，其中每个元素都是 1 天的数据。lapply将对每一天应用一个功能。

set.seed(123)
full <- .xts(rnorm(2880), 1:2880*5*60)
mrv <- lapply(split(full, "days"), function(x) {
    #return an xts-object, which requires a timeBased index
    xts(MedRV(x), end(x)) #use the last timestamp of the day
})

然后rbind将结果转换为单个 xts 对象

do.call(rbind, mrv)
#                         [,1]
# 1969-12-31 23:55:00  58.2340
# 1970-01-01 23:55:00 268.5672
# 1970-01-02 23:55:00 260.3016
# 1970-01-03 23:55:00 310.5664
# 1970-01-04 23:55:00 302.1562
# 1970-01-05 23:55:00 272.9567
# 1970-01-06 23:55:00 291.0333
# 1970-01-07 23:55:00 309.7571
# 1970-01-08 23:55:00 229.9853
# 1970-01-09 23:55:00 298.3878
# 1970-01-10 18:00:00 215.6014

编辑/替代语法

mrv <- lapply(split(full, "days"), MedRV)
names(mrv) <- index(full)[endpoints(full, on="days")]
as.xts(do.call(rbind, mrv))
于 2012-06-16T00:37:04.233 回答
0

另一种方法是使用period.apply函数或其apply.daily包装器。由于period.apply使用sapply而不是lapply（至少我认为这就是原因），我过去得到了一些意想不到的结果，所以，我通常按照我在其他答案中的方式来做。

set.seed(123)
full <- .xts(rnorm(2880), 1:2880*5*60)
ddx.f = endpoints(full, on="days")
period.apply(full, ddx.f, MedRV)

apply.daily(full, MedRV) # same as period.apply but, endpoints are created for you
#                         [,1]
# 1969-12-31 23:55:00  58.2340
# 1970-01-01 23:55:00 268.5672
# 1970-01-02 23:55:00 260.3016
# 1970-01-03 23:55:00 310.5664
# 1970-01-04 23:55:00 302.1562
# 1970-01-05 23:55:00 272.9567
# 1970-01-06 23:55:00 291.0333
# 1970-01-07 23:55:00 309.7571
# 1970-01-08 23:55:00 229.9853
# 1970-01-09 23:55:00 298.3878
# 1970-01-10 18:00:00 215.6014
于 2012-06-16T01:16:25.307 回答