matrix - 卡尔曼增益和误差协方差矩阵应该是对角线吗？

Question

我开发了一个扩展卡尔曼滤波器并将卡尔曼增益矩阵、前一个、当前和下一个状态误差协方差矩阵初始化为 1 的对角线。在第一个样本之后，矩阵不再是对角线。这是正确的还是应该保持对角线？

Answer 1

协方差矩阵（通常称为 P）是对您所在州的误差的估计。对角线元素是状态变量的方差。非对角线元素表示状态变量（错误/不确定性）之间的相关性。

您通常会通过将对角元素设置为状态初始值中的不确定性（在大多数情况下非常大）来初始化 P对角线元素将变为非零。

请注意，P 应该是对称的并保持对称。