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我知道过去曾提出过类似的问题，但我的问题与加权回归有关，其中只需要系数。计算应该尽可能快。我知道 ls.fit 和一些 Rcpp 包函数是这里的选项。但是，对于执行加权回归的最快、最小化方式的共识是什么？

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首先，计算线性代数以获得您需要的术语（本网站范围之外的问题；如果您需要帮助，请尝试 stats.stackexchange.com）。然后快速运行该计算。根据计算的外观，您的方法会有所不同。

加快速度的可能方法：

  • 安装优化的 BLAS
  • 购买集群并使用并行计算
  • 购买显卡并使用 gpu-tools
于 2012-04-17T10:25:45.490 回答