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我知道过去曾提出过类似的问题,但我的问题与加权回归有关,其中只需要系数。计算应该尽可能快。我知道 ls.fit 和一些 Rcpp 包函数是这里的选项。但是,对于执行加权回归的最快、最小化方式的共识是什么?
首先,计算线性代数以获得您需要的术语(本网站范围之外的问题;如果您需要帮助,请尝试 stats.stackexchange.com)。然后快速运行该计算。根据计算的外观,您的方法会有所不同。
加快速度的可能方法: