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我是新来的。:) 我先尝试搜索，但找不到我要找的确切内容，所以就到这里。

我的 Excel 工作表中有一组包含 N 资产的日期列和 T 每日回报。我想要做的是根据过去 x 天所有资产的收益为每个月初创建一个 N*N 协方差矩阵。

我这里有这段代码用于创建协方差矩阵，但我不知道如何让 excel/vba 在每个月初自动创建其中的几个。如果你们中的任何人可以帮助我，那就太棒了。:)

Function VarCovar(Rng As range) As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim numcols As Integer

numcols = Rng.Columns.Count
Dim matrix() As Double
ReDim matrix(numcols - 1, numcols - 1)
For i = 1 To numcols
    For j = 1 To numcols
        matrix(i - 1, j - 1) = Application.WorksheetFunction.Covar(Rng.Columns(i), Rng.Columns(j))
    Next j
Next i

VarCovar = matrix

End Function
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试试这个：

Sub VarCovar(rng as Range, target as Range)

    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim numcols As Integer

    numcols = Rng.Columns.Count
    Dim matrix() As Variant
    ReDim matrix(1 to numcols, 1 to numcols)
    For i = 1 To numcols
        For j = 1 To numcols
            matrix(i, j) = Application.WorksheetFunction.Covar(Rng.Columns(i), Rng.Columns(j))
        Next j
    Next i

    Set target = target.Resize(numcols,numcols)
    target.Value = matrix
End Sub

现在，当您希望完成此操作时，请使用数据的参考范围（如前所述）和显示 covar 的目标位置的参考范围来调用该函数。

于 2012-04-08T22:43:51.030 回答