问题标签 [bitmex]
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python - 如何使用来自 bitmex websocket 的 python 存储实时蜡烛信息（开盘、收盘、高价、低价）？
我可以使用下面的代码使用 python 连接到 bitmex websocket。
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它将每 10 秒创建一个包含新信息的连续输出。第一秒的示例输出如下所示（对大量文本表示歉意）。
2022-01-24 14:52:55,684 - bitmex_websocket - 信息 - 连接到 wss://ws.testnet.bitmex.com/realtime?subscribe=execution:XBTUSD,instrument:XBTUSD,margin,order:XBTUSD,orderBookL2:XBTUSD ,position:XBTUSD,quote:XBTUSD,trade:XBTUSD 2022-01-24 14:52:55,684 - bitmex_websocket - INFO - 连接到 wss://ws.testnet.bitmex.com/realtime?subscribe=execution:XBTUSD,instrument :XBTUSD,margin,order:XBTUSD,orderBookL2:XBTUSD,position:XBTUSD,quote:XBTUSD,trade:XBTUSD 2022-01-24 14:52:55,687 - bitmex_websocket - INFO - 使用 API 密钥进行身份验证。2022-01-24 14:52:55,687 - bitmex_websocket - 信息 - 使用 API 密钥进行身份验证。2022-01-24 14:52:56,695 - bitmex_websocket - 信息 - 已连接到 WS。2022-01-24 14:52:56,695 - bitmex_websocket - 信息 - 已连接到 WS。2022-01-24 14:52:57,701 - bitmex_websocket - 信息 - 获得所有市场数据。开始。2022-01-24 14:52：57,701 - bitmex_websocket - 信息 - 获得所有市场数据。开始。2022-01-24 14:52:57,709 - 根 - 信息 - 工具数据：{'symbol': 'XBTUSD', 'rootSymbol': 'XBT', 'state': 'Open', 'typ': 'FFWCSX' , 'listing': '2016-05-04T12:00:00.000Z', 'front': '2016-05-04T12:00:00.000Z', 'expiry': None, 'settle': None, 'listedSettle' ：无，'relistInterval'：无，'inverseLeg'：''，'sellLeg'：''，'buyLeg'：''，'optionStrikePcnt'：无，'optionStrikeRound'：无，'optionStrikePrice'：无，'optionMultiplier '：无，'positionCurrency'：'USD'，'基础'：'XBT'，'quoteCurrency'：'USD'，'underlyingSymbol'
但是，我想使用这些数据来计算一些技术指标，并创建买卖信号。如何存储包含最高、最低、开盘和收盘蜡烛价格的实时 websocket 数据（即在不断更新的数据框中）以执行进一步计算？
谢谢！