我想自动将时间序列返回拟合到 NIG 分布中。使用 fBasics 包中的 nigfit(),我估计了分布的 mu、alpha、beta 和 delta。
> nigFit(histDailyReturns,doplot=FALSE,trace=FALSE)
Title:
Normal Inverse Gaussian Parameter Estimation
Call:
.nigFit.mle(x = x, alpha = alpha, beta = beta, delta = delta,
mu = mu, scale = scale, doplot = doplot, span = span, trace = trace,
title = title, description = description)
Model:
Normal Inverse Gaussian Distribution
Estimated Parameter(s):
alpha beta delta mu
48.379735861 -1.648483055 0.012361539 0.001125734
这很好用,这意味着 nigfit 绘制了我的参数。但是我想使用估计的参数并将它们保存在变量中。所以我以后可以使用它们。
> variable = nigfit(histDailyReturns,doplot=FALSE,trace=FALSE)
这行不通。“变量”是类结构fDISTFIT的S4 对象。调用该变量会重新绘制上面 nigfit 的输出。我尝试了以下符号,只得到一个参数:
> variable$alpha
> variable.alpha
> variable[1]
我在 nigfit 的文档中找不到答案。是否可以将估计的参数保存在变量中?它是如何工作的?