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我正在尝试使用 Python 和 Quickfix 从 FIX 引擎中读取数据，并通过修改使用的数据字典（带有必要的消息组）设法让引擎识别自定义消息。

我现在面临的问题是从自定义消息中读取重复组。quickfix 文档显示以下内容：

import quickfix
import quickfix42

noMDEntries = quickfix.NoMDEntries()
message.getField(noMDEntries)

group = quickfix42.MarketDataSnapshotFillRefresh.NoMDEntries()
MDEntryType = quickfix.MDEntryType()
MDEntryPx = quickfix.MDEntryPx()
MDEntrySize = quickfix.MDEntrySize()
orderID = quickfix.OrderID();

message.getGroup(1, group);
group.getField(MDEntryType);
group.getField(MDEntryPx);
group.getField(MDEntrySize);
group.getField(orderID);

...这对于 FIX 消息来说很好。当我尝试像这样引用我的自定义消息时：

group = quickfix.CustomMessage.NoMDEntries()

...我收到一个属性错误。

关于如何阅读自定义消息中的重复组的任何想法？

编辑1：

我发现了一个黑客，但我确信有更好的方法来做到这一点......

for i in range(int(message.getField(NoMDEntries):
    group = quickfix.Group(int(message.repeatingField), int(message.delimField))
    message.getGroup(i+1, group)
    print group.getField(MDEntryPx)
    #do something with repeating fields etc

...想法有人吗？

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2 回答 2

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不确定您提供的 Python 存根，但我认为可能存在问题。

group = quickfix42.MarketDataSnapshotFillRefresh.NoMDEntries()

在这里，您获得了 MarketDataSnapshotFullRefresh（您可能拼错了 MarketDataSnapshotFillRefresh）对象中的内部类对象。

group = quickfix.CustomMessage.NoMDEntries()

在这里，您可能会得到重复组内重复组的数量（计数），而不是类对象。

Quickfix 提供了 getGroup 方法来浏览组成员，所以使用它而不是自己做。

于 2012-02-15T12:54:43.400 回答
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请删除您文档中的以下代码：message.getField(noMDEntries)

那么它会很好地获得你想要的价值。

于 2021-09-23T03:28:44.717 回答