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我刚刚被介绍给 quantmod，并在这里查看了示例 http://www.r-chart.com/2010/06/stock-analysis-using-r.html 我尝试了以下代码，

getSymbols(c("^GSPC","^VIX"))
head(as.xts(merge(GSPC,VIX)))
chartSeries(c(GSPC, VIX), subset='last 3 months')

但是这张图完全超出了比例，所以我希望这个论坛上的一些专家能告诉我如何正确地绘制这个图。

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试试这个：

chart_Series(GSPC)
add_Series(OHLC(VIX)+1000,on=1)

您需要使用OHLC来从 VIX 中删除音量，因为它始终为零并且似乎会影响自动ylim计算。我还添加了 1000 以使两个系列的关卡更接近一点。

于 2012-01-23T18:51:23.010 回答
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这是一个不使用 chartSeries 的示例。

ind <- function(x) {
  # Divide each column by the first non-NA value
  # (There may already be a function to do that.)
  coredata(x) <- t(t(coredata(x)) / apply(coredata(x),2,function(u){ c(u[!is.na(u)&u!=0],NA)[1] }))
  x
}
x <- cbind( Ad(GSPC), Ad(VIX) )
x <- x["2011-11::"]

# Using base graphics
matplot( 
  index(x), coredata(ind(x)), 
  xlab="", ylab="", main="",
  type="l", lty=1, lwd=3, axes=FALSE 
)
abline(h=1, lty=3, col="lightgrey")
axis(2, las=1)
axis.Date(1, index(x))
box()
legend( "topleft", gsub("\\..*", "", names(x)), lty=1, lwd=3, col=1:2 )

# If you prefer ggplot2
library(ggplot2)
library(reshape2)
d <- data.frame( date = index(x), coredata(ind(x)) )
names(d) <- gsub("\\..*", "", names(d))
d <- melt(d, id.vars="date")
ggplot(d, aes(date, value, color=variable)) + geom_line(size=2)
于 2012-01-23T02:04:52.220 回答