OrderBook 充满了买卖订单。更新，新订单可能会执行交易。
我似乎找不到任何实施示例。
我们可以给每个订单一个id，然后一个一个地检查执行订单。但是我们想要一些可以扩展到数千个活跃订单的东西。
我们可以对价格进行排序以获得将要执行的订单（因为它们重叠）。但是我们必须小心，只按照收到订单的顺序执行:)
想法？
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Python 的OrderedDict可以作为可扩展 OrderBook 的基础。您会希望每个价格级别都有一个有序字典，以便订单将根据价格/时间优先级进行匹配。
于 2011-10-31T22:08:52.947 回答
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- 我们必须小心并仅按照收到订单的顺序执行
市场数据通常以时间序列方式建模，因此它自然地按时间戳排序，目前的精度高达皮秒。
根据您所依赖的技术，如果您不介意为此付费，我会选择OneTick，这是一个时间序列数据库，它已经有一个内置的订单簿，具有书籍深度/价格水平、CEP 等等更多的。
如果您想自己构建它（或依赖免费产品），请查看OpenTSDB，它是一个具有 LGPLv3+ 许可证的开源时序数据库。当然，它会比 OneTick 慢，但由于您只需要数千（OneTick 处理数十亿），具体取决于您的速度要求，它可能会起作用。
至于 OrderBook 数据模型，这将取决于您将如何使用这本书：例如，您是否关心多个价格水平？书的顶部？您是否需要将出价/要价与实际订单等相匹配。
但是您可以从设计一个记录 OrderBook 事件的模式开始，例如：
该示例来自LMAX 协议参考指南
于 2011-11-10T06:24:37.777 回答