我有一个具有线性趋势但没有季节性的系列。我一直在尝试不同的时间序列算法。我已经使用 pmdarima 尝试了 ARIMA，并且通过该系列的一阶差分得到了很好的结果。接下来，我正在使用 Prophet。有了这个系列，我得到了很高的 MAE。所以我区分了这个系列并使用 Prophet 进行预测。但是现在预测值（yhat）是差异值。如何将 yhat 列中的预测值转换为原始比例，以便计算 MAE 并评估模型？
甚至可能吗？我已经尝试了所有可能的解决方案，但由于这与 min-max 缩放器不同，我无法找到解决方法。大多数解决方案都需要原始序列的第一个值来逆差分差分序列。
任何帮助将不胜感激。