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我正在使用 SARIMAX 并使用 pmdarima 模块中的 auto_arima() 进行回归。

我已经研究了各种进行变量选择的方法（在最终模型中只保留相关变量），但其中大多数都集中在分类问题上。

对于回归方法，使用的方法是 OLS，我试图使用 SARIMAX（最大似然）。

如何从 pmdarima 实现特征选择以及 SARIMAX / auto arima？

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