我最近一直在与 Hyndman 博士的《预测:原则与实践》一起研究分层和分组时间序列。在关于自下而上预测的第 11.2 章中,我尝试产生与书中所示相同的输出,但我收到一条我似乎无法解决的错误消息。tsibble::tourism
内置数据集用于此目的:
library(tidyverse)
library(tsibble)
library(forecast)
library(fable)
library(tsibbledata)
library(fabletools)
tourism_states <- tourism %>%
aggregate_key(State, Trips = sum(Trips))
tourism_states %>%
model(ets = ETS(Trips)) %>%
reconcile(bu = bottom_up(ets)) %>%
forecast()
我收到的错误如下:
错误
stop_vctrs()
:!<agg_vec> - 不允许运行rlang::last_error()
以查看错误发生的位置。警告消息:在 mean.default(x, na.rm = TRUE) 中:参数不是数字或逻辑:返回 NA
结果应该是一个fable
包含ets
预测的对象。
任何帮助将不胜感激,并在此先感谢您。