我正在尝试构建一个 Excel 表格，用于计算时间序列数据的合成期权价格和希腊字母，以模拟日内期权定价，输入只是日内价格数据，例如 Tick 水平到 5 分钟间隔。我发现了这个https://www.thebiccountant.com/2021/12/28/black-scholes-option-pricing-with-power-query-in-power-bi/它提供了 powerBI 和 Black Scholes 但可能不是很准确。我更喜欢二项式方法（我已经使用这个优秀的教程为大量罢工构建了手动版本，但是计算需要很长时间，而且非常复杂且不准确，因为在打顶之前无法计算很多步骤擅长：https ://www.macroption.com/binomial-option-pricing-excel/ ）。
有没有人知道这是否可以在 Power Query 中创建一个完整的列，该列将使用 >100 甚至多达 1000 步来计算仿生衍生期权定价？原因是使用高分辨率数据 5 分钟、1 分钟、秒和 Tick 的日内定价我认为需要大量步骤才能正确收敛。这只是做一个足够好的模型，可用于可视化特定日期的交易进度。
任何关于如何使用 M 语言完成和计算的指针都将非常感激和有用！