r - 时间序列缺失值插补：如何在 na_kalman 中使用 maxgap？

Question

因为我只是在寻找一种方法来避免时间序列插补中前导零的缺失值插补。由于前导零通常是时间序列中最长的缺失值序列，因此如果您使用全局模型预测面板数据，我想通过使用 maxgap 参数来控制这些影响。

maxgap 参数设置在插补过程中仍要替换的连续 NA 的最大值。

但是，如果我想避免替换任何长于 1 的 NA 系列并将 maxgap 设置为 1，则替换发生在更高的值上，而不是像我预期的那样相反。我如何在这里实现我所需要的？

这里有一些例子来说明：

library(imputeTS)
tsAirgap

repl_tsAir <- tsAirgap %>%  na_kalman(, model = "StructTS",
                                    smooth = TRUE,
                                    maxgap = 1)
repl_tsAir

Answer 1

但是我想避免替换任何长于 1 的 NA 系列并将 maxgap 设置为 1

对我来说，使用 maxgap = 1 运行您的代码正是这样做的。

在输入系列中，您可以看到多个 NA 间隙。大多只有 1 个单一的 NA，只有一个系列的 3 个连续 NA。

应用所有单个 NA 后，按预期进行估算na_kalman。maxgap = 1连续 3 个 NA 的较长间隙没有改变。