我尝试在 R 中的 Portfolio 的 R CVaR 中计算，而不是给我正确的结果，而是给我 NULL 作为值。我用同样的方法计算了投资组合的 VaR，它计算出来了，但是在这里它没有成功。当我将投资组合方法从边际更改为组件时，它会给我结果，但我需要边际结果。谁能分享他们对这个问题的经验以及如何解决这个问题？
BenchmarkReturnsCVaR <- CVaR(BenchmarkReturns, p=0.95, weights = BenchmarkWeights, portfolio_method = "marginal", method = "historical")