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我指望自上次事件满足条件以来的每小时时间框架。效果很好。

ta.barssince(cond == true)

我想在相同的策略中为多时间框架做同样的事情。例如在每日 TF 上。我如何解决在ta.barssince所选时间范围以外的时间范围内不提供此功能的事实？

我唯一能想到的就是将我拥有的所有值乘以 24。

有什么比 24x 更聪明的解决方法和更好的想法吗？

（如果您好奇我试图实现的目标：我正在尝试在多时间框架分析中定位支点。这是每小时和每天的。因此我可以在所有级别上合并看跌背离，以避免过早买入。）

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您可以barssince()使用request.security()函数计算另一个图表 TF 范围内的表达式：

//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100)

cond = ta.barssince(close>open)
plot(cond) // current TF
s = request.security(syminfo.tickerid, "60", cond) 
plot(s, color = color.red)   // 1H
于 2021-12-01T12:19:21.173 回答