mysql - 如何对“N-最近邻”进行多维搜索？

Question

我正在为外汇市场设计一个自动交易软件。在 MYSQL 数据库中，我每隔五分钟就有多年的市场数据。除了价格和时间，我有 5 个不同的数据指标。

[Time|Price|M1|M2|M3|M4|M5] 
x ~400,0000

Time是主键，M1通过M5是不同的指标（例如标准差或移动平均线的斜率）。

M1给定, M2, M3, , 和 M5的输入，M4我如何有效地定位最近的 5,000 个邻居？请注意，每个指标都是浮点数并且具有不同的分布/范围。

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我不知道您将如何确定最近的邻居。似乎您可以在每个指标之间做一个绝对值差异并将它们总结起来。（如果没有绝对值，您可能有两个指标相差甚远，但会相互抵消。）

因此，最近的邻居将被定义为具有此任务的最低值：

ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)

如果这有效，那么查询将是：

SELECT TOP 5000 *
FROM YourTable
ORDER BY ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)

如果您愿意，您也可以对每个指标进行不同的加权：

SELECT TOP 5000 *
FROM YourTable
ORDER BY 2 * ABS(M1 - @M1) + 5 * ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + 3 * ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)

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