关于多重共线性和多项逻辑回归的问题。我正在尝试生成一个模型，可以确定每匹马在比赛中获胜的概率。很简单，我收集的数据中有 1 表示每匹马赢或 0 输。我显然有一堆独立的变量。
我有两个高度相关的变量（~IVF 约为 12），当我将它们都包含在我的模型中时，生成的模型的 R^2 明显大于当我省略其中一个以消除共线性时。
我的问题是，考虑到我只对模型的预测能力（即每匹马赢得比赛的概率）感兴趣，而我并不真正关心分析自变量，我可以把它们留在里面吗？当我同时包含它们时，我唯一担心的是过度拟合。我应该以预测能力为代价删除一个吗？
谢谢，
蒂姆