gpflow - GPflow中是否有关于异方差高斯过程的代码或研究？

Question

我现在正在研究具有异方差噪声的 GP 模型，我想知道 GPflow 社区中是否有代码或注释，以便我了解它们。非常感谢！

Answer 1

确实有。以下是 GPflow 文档中的两个笔记本示例

每次观察的噪声

https://gpflow.readthedocs.io/en/master/notebooks/advanced/varying_noise.html

这个考虑了每个观察的异方差性。噪声可以作为输入提供，或者，也可以通过使用可用数据进行优化来学习。缺点是该模型不能用于预测新观测值的噪声。

由另一位 GP 建模的噪声

https://gpflow.readthedocs.io/en/develop/notebooks/advanced/heteroskedastic.html

这个使用具有两个潜在 GP 的模型，其中一个模拟观测值的平均值（像往常一样），另一个模拟噪声。它的优点是能够预测新观察的噪声，但它可能更难训练/优化。

笔记本使用“黑匣子”实现，使用 Gauss-Hermite 求积计算似然度。还有一个开放的 PR，对这种可能性进行了分析实现。