我正在尝试在 R 中使用带有外部回归器的 arima 模型来尝试量化一个变量对时间序列的影响。
假设我有季度数据，每个点都是该特定季度的平均年度每日流量。现在我有一个很好的线性回归模型，可以解释交通流量随着 GDP 的演变和关税的增加而波动。
现在我想量化关税演变对交通的影响，并考虑采用外部回归器的 arima。
我的问题是（在花时间之前我已经尝试阅读很多关于该主题的内容）：在生成我的时间序列（流量）并检查平稳性等之后，我无法理解是否应该使用 arima将 GDP 和关税作为外部回归变量 (xreg) 的模型，并得到它们的系数或只是关税本身（恐怕在第二种情况下，关税将解释一些 GDP 变化。
我正在尝试进行任何预测，只是建立一个可以让我量化影响的模型。